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Empirische Identifikation Von Wertpapierrisiken: Faktoren-, Arbitrage- Und Gleichgewichtsmodelle Im Vergleich Daniel Rosch

Empirische Identifikation Von Wertpapierrisiken: Faktoren-, Arbitrage- Und Gleichgewichtsmodelle Im Vergleich

Daniel Rosch

Published September 15th 1998
ISBN : 9783824467297
Paperback
401 pages
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 About the Book 

Daniel Rosch unterscheidet Faktoren-, Arbitrage- und Gleichgewichtsmodelle und vergleicht ihre empirische Uberprufbarkeit. Er analysiert die meist eingesetzten statistischen Verfahren und zeigt, dass diese fur die Identifikation von WertpapierrisikenMoreDaniel Rosch unterscheidet Faktoren-, Arbitrage- und Gleichgewichtsmodelle und vergleicht ihre empirische Uberprufbarkeit. Er analysiert die meist eingesetzten statistischen Verfahren und zeigt, dass diese fur die Identifikation von Wertpapierrisiken untauglich sind